Veronderstel jy het N tydreekse (xt klas) Kan jy raai 'n manier (byvoorbeeld 'n bestaande funksie) vir bereken rollende gemiddelde korrelasie (rollende = beweeg venster)? So jy (byvoorbeeld) 10 tydreekse. Eerste stap is om te bereken 60 dae korrelasie tussen die eerste en tweede, eerste en derde, in die eerste en vierde, en so aan. Tweede stap is om die gemiddelde te bereken vir daardie korrelasie waarde. Einde van eerste siklus. Nadat jy die opmars van een dag en begin al die proses (eerste en tweede stap) Die resultate is 'n tydreeks met die gemiddelde korrelasie waardes. Kan iemand help om 'n doeltreffende manier om dit te doen kry? Dit is struktuur van my data: Veronderstel jy het al die reeks in die data raam genoem X, in die eerste tien veranderlikes. dan: As jy dit nie in 'n data raam, dan dink ek dat die maklikste manier is om eers 'n data raam :) maak - met dien verstande dat jou tyd reeks is almal ewe lank. (Wysig) Om skuins 1'e van die korrelasie matriks sluit jy dalk eers 'n funksie wat gemiddeld van al waardes onder skuins bereken definieer (of hoër diag, doens't 'n verskil maak): (Nie getoets, maar ek dink dit shoudlwork) beantwoord 9 om'14 April by 11:05 Dankie lebatsnok. Is korrek dat in jou funksie die gemiddelde word bereken met die 1? 'N Tipiese korrelasie matriks het 1 in die diagonaal. Hoe om die kinders in die berekening van die gemiddelde uitsluit? Â € Fryc 9 April om'14 om 16:00 ok nou miskien is dit makliker om eers 'n funksie wat die gemiddelde van die korrelasie matriks met uitsluiting van die diagonale bereken definieer, en gebruik dan sapply. sien wysig bo â € lebatsnok 9 April om'14 by 18:35
No comments:
Post a Comment